Kalman filter updating numerical example

R ist eine freie Programmiersprache für statistische Berechnungen und Grafiken.

Sie wurde von Statistikern für Anwender mit statistischen Aufgaben entwickelt.

R grenzt sich von anderen Programmiersprachen durch die für Statistik entworfenen Datenstrukturen und Funktionen sowie die Möglichkeiten bei der Grafikerzeugung ab. R gilt zunehmend als die Standardsprache für statistische Problemstellungen sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft.

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Once the outcome of the next measurement (necessarily corrupted with some amount of error, including random noise) is observed, these estimates are updated using a weighted average, with more weight being given to estimates with higher certainty. It can run in real time, using only the present input measurements and the previously calculated state and its uncertainty matrix; no additional past information is required.

The Kalman filter does not make any assumption that the errors are Gaussian.

However, the filter yields the exact conditional probability estimate in the special case that all errors are Gaussian-distributed.

R grenzt sich in mehrerer Hinsicht von anderen bekannten Statistik-Umgebungen ab und kann nicht ausschließlich als Statistiksoftware bezeichnet werden.

Obwohl andere, heutzutage mit grafischen Benutzeroberflächen versehene Statistik-Umgebungen wie SPSS ebenfalls als spezialisierte Programmiersprachen begannen (und diese Fähigkeit bis heute beibehalten), fokussiert sich R auf seine Stärke als Statistik-orientierte Programmiersprache.

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